Black-Scholes Option Calculator
100% Client-Side
Option Prices & Greeks
Enter parameters and press "Calculate Options"
¿Qué es Calculadora de Black-Scholes Opciones y cómo funciona?
La herramienta Calculadora de Black-Scholes Opciones de Teclea.Dev Run te permite procesar y transformar datos directamente en tu navegador web. Calculate European option prices using the Black-Scholes model. Get call/put prices, Greeks (Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho), and implied volatility. Toda la ejecución se realiza en memoria en el cliente sin transferir información privada a servidores externos.
📖 Guía de Uso Rápido
- Ingresa Parámetros de la Opción: Introduce el precio del activo subyacente (S0), precio de ejercicio (K), días hasta vencimiento (T), tipo de interés libre de riesgo (r) y volatilidad implícita (sigma).
- Calcula Precios Call y Put: Obtén el precio teórico de mercado mediante la fórmula analítica de Black-Scholes y distribución normal acumulada.
- Evalúa las Letras Griegas (Greeks): Calcula Delta, Gamma, Theta, Vega y Rho para gestión de riesgo.
- Revisa la Matriz de Rendimiento: Visualiza el gráfico de pérdidas y ganancias (Payoff) en diferentes rangos de precio al vencimiento.
- Exporta Tablas Financieras: Copia las griegas calculadas y la matriz de precios a CSV o JSON para análisis cuantitativo.
Ventajas y Características Técnicas
- 100% Ejecución en el Navegador: Tus datos y archivos nunca salen de tu ordenador ni se almacenan en servidores remotos.
- Procesamiento Instantáneo: Algoritmos optimizados en JavaScript y WebAssembly para respuestas inmediatas en tiempo real.
- Exportación y Compatibilidad: Formatos estándar de salida listos para copiar al portapapeles o descargar en archivos compatibles.
- Sin Registro ni Límites: Acceso libre e ilimitado para desarrolladores y profesionales técnicos sin necesidad de cuenta ni cuotas.